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短信发来下载失败可能有多种原因，包括但不限于以下几点。
1、网络问题：如果设备所处的网络环境不稳定或网络连接断开，可能会导致下载失败，此时可以尝试更换网络环境或重新连接网络。
2、存储空间不足：如果设备存储空间不足，也可能导致下载失败，此时需要清理设备存储空间，以便为下载的文件提供足够的空间。
3、链接问题：如果短信中的链接存在问题，如链接错误、链接已失效等，也会导致下载失败，此时可以尝试联系发送短信的对方，确认链接的有效性。
4、应用或平台问题：如果尝试下载的应用或平台存在问题，如服务器故障、应用更新等，也可能导致下载失败，此时可以等待一段时间，或者尝试通过其他渠道下载。
5、权限问题：某些应用或平台在下载前可能需要获得设备的某些权限，如存储权限、网络权限等，如果未授予这些权限，可能会导致下载失败，此时需要确保已经授予了必要的权限。
如果以上方法都无法解决问题，建议联系相关技术支持团队或服务提供商寻求帮助。